Toruńska Letnia Szkoła MatematykiToruń, 22-26 sierpnia 2011
|
|
| | |
Czy chodzi o jakieś konkretne "rzadko spotykane równanie Bellmana"? Bo tak w ogóle równania Bellmana są bardzo często spotykane w literaturze (odpowiedniej!). Cała dziedzina sterowania optymalnego (optimal control, stochastic control) opiera się o równania Bellmana - dla czasu dyskretnego lub Hamiltona-Jacobiego-Bellmana (w skrócie HJB) - dla czasu ciągłego. Zastosowania - w finansach i nie tylko.
Rafał Kucharski |
Chodzi dokładnie o równanie Bellmana i HJB. Wydaje mi się, że podczas wykładu padło zdanie, że w literaturze jest ono dość rzadko spotykane (w przeciwieństwie do zasady maksimum Pontriagina). Jest jednak możliwe, że źle je zapamiętałam - było to już pod koniec cyklu referatowego i byłam zmęczona (więc nie powinnam była go umieszczać w sprawozdaniu tak właściwie - jest tam jeszcze kilka innych zdań pisanych całkiem z pamięci i mam nadzieję, że więcej nieścisłości czy nieprawdziwych sformułowań już nie ma). Chciałabym podkreślić, że jeśli w tekście pojawiły się jakiekolwiek błędy merytoryczne, to oczywiście jest to moja pomyłka, a nie błąd podczas wykładu. Dziękuję za sprostowanie!
Ania |
| |
|
|
